Kayma nedir?
Kayma, bir tüccarın, verilen emirde, emrin uygulanmasından önce beklediğinden farklı bir fiyat elde etmesidir. Algoritmik ticaret sırasında kaymanın meydana gelmesinin birincil nedeni, hizmet faktörleriyle ilgili olabilir:
1. Piyasa uygulaması sırasında Alış / Satış farkı değişimi
2. Alım satım sinyali ile alım satım borsası arasındaki gecikme
3. Yüksek piyasa oynaklığı.
4. Değişim API'sine yanıt gecikmesi.
Kaymayı hesaba katmak neden önemlidir?
Algo-ticarette her zaman olacak olan kayma, özellikle 1, 3, 5 dakika gibi daha düşük zaman dilimlerinde işlem yapıyorsanız ve piyasaları ölçeklendiriyorsanız, stratejinizi geriye dönük test ederken dikkate alınması gereken önemli bir parametredir. küçük kazançlar için. Algoritmanızı slippage parametresiyle geriye dönük test etmek, size daha gerçekçi sonuçlar ve gelecekteki ticaret için doğru beklentiler sağlayacaktır.
Kayma Nasıl Tahmin Edilir?
Kaymanın boyutu, Piyasa varlığına, onun alış-satış dağılımına ve oynaklığına bağlı olarak değişecektir. Bu nedenle, doğru bir geriye dönük test oluşturmak için, tüccarın küçük bir canlı alım satım örneği (belirli bir varlık üzerinde) çalıştırması ve ardından yürütme fiyatını aynı dönem için orijinal geriye dönük test sonuçlarıyla karşılaştırması gerekir.
Canlı alım satım ve geriye dönük test fiyatlarındaki farkı hesaplamak size geriye dönük testinizde uygulanabilecek (Ortalamada) kayma için doğru bir rakam verecektir.
