В этой статье мы хотели бы показать вам все возможности Сеточного Бота WunderTrading. Сеточная стратегия включает размещение ордеров на покупку и продажу через регулярные интервалы выше и ниже текущей рынковой цены, создавая сеточный узор сделок. Если вы хотите узнать больше о стратегии GRID, пожалуйста, прочитайте нашу статью в блоге. Эту стратегию можно применять как на рынках фьючерсов, так и на спотовых рынках.
ВАЖНО: Минимальная сумма сделки в Grid-боте составляет $10 за сделку.
Мы рекомендуем использовать режим кросс-маржи (Cross Margin Mode) для более безопасной торговли. Обратите внимание, что изолированная маржа (Isolated Margin) может нести более высокий риск ликвидации позиции.
Спотовый Грид Бот
В торговле с использованием бота для спотового рынка, бот работает на спотовом рынке, где реальные криптовалюты покупаются и продаются немедленно. Когда вы торгуете на спотовом рынке, вы владеете реальными криптовалютами, и транзакции осуществляются сразу. Вы можете вывести криптовалюты в свой кошелек или держать их на бирже.
Фьючерсный Грид Бот
В торговле с использованием бота для фьючерсов бот работает на рынке фьючерсов, где покупаются и продаются контракты, а не сами активы. Торговля фьючерсами часто позволяет использовать большее кредитное плечо, усиливая как потенциальную прибыль, так и потенциальные убытки.
Вкладка Grid-бота разделена на 3 основные части: График актива, Настройки Grid-бота и Созданные Grid-боты
Сеточный бот может быть настроен на фьючерсных или спотовых биржах. Чтобы выбрать тип рынка, переключайтесь между вкладками "Фьючерсы" или "Спот" в верхней части настроек Grid-бота.
График GRID Бота
На графике будет показано, сколько сеток вы выбрали в настройках. Вы также можете перемещать верхнюю и нижнюю цены непосредственно на графике, чтобы изменить текущий канал и количество сеток. Эти изменения автоматически обновят настройки Grid-бота.
Пары оптимизированные по прибыли
В этом разделе отображаются результаты оптимизированного бэктеста для каждой торговой пары, отсортированные по рентабельности инвестиций (ROI).
Каждая карточка содержит:
название торговой пары;
биржу, на которой доступна пара;
направление торговли;
процент ROI по результатам бэктеста;
кнопку "Use preset".
Нажатие на кнопку "Use preset" автоматически заполняет вкладку настроек бота использованными настройками и позволяет вам запустить бота.
ВАЖНО: ROI рассчитывается исходя из портфеля в размере $500 и суммы на одну сделку в размере $50.
Расширенные настройки Grid-бота
Сеточный Бот от WunderTrading предоставляет разнообразные настройки для оптимальной работы торговой сетки.
Биржевой аккаунт | Биржевой аккаунт (Ваш подключенный API), на котором вы хотели бы торговать. Если вы еще не создали API, пожалуйста, следуйте этому руководству, чтобы создать API на вашей бирже. "Создание API" Если у вас нет биржи и вы хотели бы протестировать GRID бота, вы можете создать счет для бумажной торговли и попробовать бота и все его функции, используя бумажную торговлю. "Демоторговля — бесплатный симулятор криптотрейдинга" |
Пара | Торговая пара, на которой будет работать GRID. |
Тип сетки | Long GRID: GRID-бот будет делать только покупки на каждом уровне.
Neutral GRID: Основная стратегия GRID делит канал на две зоны: зеленую для длинных позиций и красную для коротких. Средняя цена находится посередине канала, и бот делает покупки в зеленой зоне и продажи в красной. Можно изменить среднюю точку, чтобы создать больше длинных или коротких уровней. Вы можете также настроить среднюю точку, чтобы создать больше длинных или коротких уровней. После выбора нейтрального типа появится опция "Изменить среднюю точку". Перемещение средней точки вниз по каналу создаст только короткий GRID, а перемещение вверх — только длинный GRID.
Short GRID: GRID-бот будет делать только продажи на каждом уровне.
Примечание: Боты Long, Neutral и Short GRID используют лимитные ордера для входа и рыночные ордера для целей по прибыли. |
Объем на сделку | Сумма в долларах, которая будет использоваться для каждой сделке. |
Размер сетки | Интервал: Использование интервала размера GRID позволит вам установить наивысшую и наименьшую цену канала, убедившись, что бот будет работать в определенном канале. |
Верхняя цена | Наивысшая цена канала для торговли GRID ботом. |
Средняя цена | Уровень, после пересечения которого бот начинает открывать сделки в противоположном направлении. Если цена находится ниже Средней цены, бот открывает длинные позиции. Если цена находится выше Средней цены, бот открывает короткие позиции. |
Нижняя цена | Наименьшая цена канала для торговли GRID ботом.
|
Прибыль на уровень сетки | Изменение % между уровнями на GRID. Это соответствует геометрическому GRID. Арифметический шаг GRID скоро будет доступен.
|
Кол-во уровней | Количество уровней между уровнями GRID. |
Тейк-профит, Стоп-лосс | В этом разделе пользователи могут указать цели для взятия прибыли (Take Profit) и остановки убытков (Stop Loss) для бота. Эти цели могут быть определены в долларах ($) и повлияют на колонку "Общая П/У ($)". Например, если ваша цель составляет $100 и после нескольких сделок суммарная Общая PnL (Реализованная PnL + Нереализованная PnL) достигает $100, бот автоматически закроет все оставшиеся позиции, а затем работа бота будет остановлена. |
Трейлинг Стоп | Трейлинг-стоп имеет два параметра: цена активации (Trailing Stop Activation) и трейлинг-стоп (Trailing Stop Execute). Первый определяет уровень, после которого ваш трейлинг-стоп становится активным. Второй параметр - это фактический трейлинг-стоп. Когда будет достигнута цена активации, это станет отправной точкой для вашего трейлинг-стопа. Если цена продолжит расти, ваш трейлинг-стоп будет следовать в том же направлении. |
Стоп Триггер | Это автоматически остановит вашего GRID бота, если цена выйдет из торгового канала. В то же время все текущие позиции, связанные с этим ботом, будут закрыты.
Для сеточного бота на спотовом рынке у вас также будут настройки для условий спотового рынка. Эти условия остановки будут активированы, если ваш триггер остановки активен и цена выйдет за пределы вашего торгового канала сеточного бота.
|
Pump Protection | Функция защищает вашего бота от следования за растущими ценами во время пампа и падающими ценами во время дампа. |
Условия запуска бота
Следующий раздел в настройках бота определит условия запуска вашего бота. Пожалуйста, обратитесь к таблице ниже:
Условие запуска бота | Описания | Настройки |
Немедленно | При этом условии бот войдет в позицию как можно скорее, независимо от рынка. Как только бот завершит стратегию, он немедленно откроет еще одну в том же направлении. |
|
RSI | Бот будет использовать область перепроданности RSI для «длинного» бота DCA и область перекупленности для «короткого» бота DCA. | Значение периода - 14 Область перепроданности ≤ 25 Область перекупленности ≥ 75 |
MACD | Бот будет использовать индикатор MACD для определения точек входа. Для бота «Long» Grid условием входа будет пересечение линии MACD и сигнальной линии, при этом обе они находятся ниже нулевой линии. Для бота «Short» Grid условие будет обратным. | Быстрый период - 3 Медленный период - 21 Сигнал - 9 |
Полосы Боллинджера | Индикатор полос Боллинджера подаст сигнал на вход в позицию «Длинная», когда цена актива закроется ниже нижней полосы, а следующая свеча закроется выше нижней полосы. Обратное будет верно для входа в позицию «Короткая» Grid-бота | Значение периода - 21 Стандартное отклонение - 2,5 |
Изменение Цены | Этот индикатор отслеживает движение цен в течение фиксированного интервала. Если обнаружено падение цены, активируется бот Long Grid. И наоборот, если наблюдается рост цены, активируется бот Short Grid. | Период 15 минут Изменение цены 2% |
Вебхук алерт | Возможность запускать и останавливать бота с помощью алертов вебхука | Бот может получать алерты TradingView или алерты из любого другого источника. |
Алерт Webhook
Когда вы выбираете алерт Webhook в условии запуска бота, вы увидите следующее окно после создания бота:
Скопируйте WebHook и используйте его в качестве адреса для отправки сигналов. Сообщение алерта о входе — это сгенерированный уникальный код вашего Grid бота, который вам нужно будет отправить в вашем алерте. Затем выберите, хотите ли вы, чтобы ваш Grid бот был перезапущен после его остановки, или нет, выбрав «Да» или «Нет» в разделе «Разрешить перезапуск бота». Если вы выберете «Нет», то сообщение алерта о входе не включит бота, если он уже был остановлен. Однако кнопка «Да» позволит вам снова запустить бота после его остановки. Действие алерта об остановке определяет действие, которое вызовет алерт о выходе.
Stop only | Бот перестаёт открывать новые позиции. |
Stop and close all | Бот перестаёт открывать новые позиции и закрывает все текущие открытые стратегии. |
Stop, close all and convert to profit currency (Spot only) | Бот перестаёт открывать новые позиции, закрывает все текущие позиции и конвертирует оставшийся баланс в валюту прибыли (только для спотовой торговли). |
Настройки позиций
Трейлинг Стоп | Трейлинг-стоп для отдельных позиций: Когда эта функция включена, цель по Take Profit заменяется на трейлинг-стоп. Трейлинг-стоп устанавливается на уровне 30% от шага вашей сетки. |
Стоп-лосс | Стоп-лосс для отдельных позиций: Позволяет установить процент стоп-лосса для отдельных позиций внутри сеточного бота. |
Информация об объеме инвестиций в спотовую сетку
Панель инвестиций покажет вам доступный баланс в выбранных вами монетах для торговли с использованием сеточного бота и рассчитает необходимое количество каждой монеты, исходя из вашей прибыли на сетку и количества сеток.
После выбора суммы вы также можете выбрать валюту прибыли и условие остановки. Валюта прибыли будет представлять вашу прибыль в выбранной монете. Это также будет применимо к результатам бэктестирования.
Бэктестирование и оптимизация
Перед запуском GRID бота есть несколько вариантов, как вы можете проверить его прошлые результаты и использовать оптимизированные настройки.
Бэктестирование
Функция бэктестирования запустит бэктест за последние 30 дней на основе параметров, которые вы указали в настройках.
Узнайте о разделе "Суммарная прибыль/убыток", расположенном под графиком.
В новом всплывающем окне вы увидите графики с GRIDs и точками входа и выхода вашего бэктеста GRID бота.
Используемая на графике нотация следующая:
OL - Открыть длинную позицию (Open Long)
CL - Закрыть длинную позицию (Close Long)
OS - Открыть короткую позицию (Open Short)
CS - Закрыть короткую позицию (Close Short)
Таблица под графиком покажет статистику вашего бэктеста.
Длинные Позиции | Количество закрытых с прибылью длинных позиций. |
Нереализованные Длинные Позиции | Количество длинных позиций, которые остались открытыми в конце периода бэктестирования. |
Короткие Позиции | Количество закрытых с прибылью коротких позиций. |
Нереализованные Короткие Позиции | Количество коротких позиций, которые остались открытыми в конце периода бэктестирования. |
Реализованный PnL | Совокупный P&L всех закрытых позиций в % и в долларовом выражении.
|
Нереализованный PnL | Совокупный P&L всех открытых позиций в % и в долларовом выражении.
|
Общий PnL | Реализованный P&L плюс Нереализованный P&L. |
ВАЖНО: Бэктест покажет сумму в долларах на основе значения Инвестиций, которое вы ввели в параметрах настроек.
Оптимизация
Функция Оптимизации проведет несколько бэктестов для определения оптимального уровня Прибыли на GRID, основываясь на максимальной прибыли за последние 30 дней.
Для Интервального GRID оптимизация будет проводиться на основе канала, построенного между наивысшими и наименьшими уровнями цен. В то время как для Бесконечного GRID она возьмет наивысшую и наименьшую историческую цену для создания канала и получения оптимизированных параметров.
Оптимизированные настройки можно легко применить, используя кнопку "Применить оптимизированные настройки" ("Apply optimized settings").
Запуск Grid-бота
Как только вы будете удовлетворены всеми настройками, вы можете создать бота.
Новый бот будет активирован и появится под графиком.
Рядом с каждым ботом вы найдете набор действий, которые можно применить к этому боту.
| Stop – останавливает открытие новых позиций. После выбора этого действия во всплывающем окне можно: оставить сделки открытыми – система продолжит их отслеживать; закрыть все нереализованные позиции по текущей рыночной цене. |
| Positions – показывает текущие и исторические позиции, открытые Grid-ботом. |
| Start – запускает ранее остановленного бота с сохранёнными настройками. |
| Delete the bot – полностью удаляет бота из списка и закрывает все связанные с ним позиции. |
| Edit – позволяет изменить настройки активного Grid-бота. |
| Share – позволяет поделиться результатами работы бота. |
| Logs – доступно только при условии запуска Webhook alert и показывает все алерты, полученные ботом через вебхук. |
| Alerts – показывает все настройки вебхука, включая сообщения алертов на вход и выход, действия при получении стоп-алерта и логику выхода. |