Wunder Trend Reversal Бот: Руководство по настройке и торговая стратегия

Фильтр High/Low: определяет, когда цена формирует новый максимум или минимум за заданный период анализа (lookback).

Фильтр SMA: цена должна находиться выше (для длинных позиций) или ниже (для коротких позиций) простой скользящей средней.

Supertrend: определяет текущее направление тренда.

MACD: использует пересечение гистограммы с нулевой линией для подтверждения смены импульса.

EMA старшего таймфрейма (опционально): добавляет фильтр тренда старшего таймфрейма и проверку наклона.

Примечание: RR рассчитывается как Risk / Reward. Если RR = 0.5, тейк-профит устанавливается на расстоянии, вдвое превышающем дистанцию стоп-лосса.*

direction < 0 → восходящий тренд (разрешены long)

direction > 0 → нисходящий тренд (разрешены short)

Для long: histogram < 0 (MACD ниже сигнальной линии, что указывает на возможный бычий разворот после медвежьего импульса).

Для short: histogram > 0 (MACD выше сигнальной линии, что указывает на возможный медвежий разворот после бычьего импульса).

Начинайте с реалистичного капитала – используйте ту сумму, которой вы действительно планируете торговать.

Риск на сделку – рекомендуется консервативный уровень 1–2%. Значение по умолчанию 3% является умеренно агрессивным.

Volume in contract – рекомендуется оставить включённым (true) для получения реалистичных результатов бэктеста (размер позиции в контрактах). Отключайте только если вам нужны сигналы в долларах для WunderTrading (в этом случае webhook будет отправлять объём в валюте котировки).

Стратегия объединяет пять независимых фильтров. Это снижает количество ложных сигналов, но может значительно уменьшить число сделок. Вы можете отключить часть фильтров для увеличения частоты торговли.

Начните со всех включённых фильтров (по умолчанию) и проанализируйте результаты. Если сделок слишком мало – попробуйте отключить наименее эффективный фильтр для вашего рынка.

Оптимизируйте фильтры по одному – изменяйте только один параметр за раз, чтобы понимать его влияние.

Параметр lookback определяет, насколько «новым» должен быть максимум/минимум. Меньшие значения (например, 3–5) дают больше сигналов; большие (10–20) делают фильтр строже.

Параметр OR window в текущей логике частично избыточен (см. примечание в разделе 3.10). Можно оставить значение по умолчанию.

Длина SMA должна соответствовать вашему таймфрейму торговли. Период 20 – распространённый фильтр краткосрочного тренда.

Supertrend чувствителен к своим параметрам. Более высокий ATR Length и Factor делают тренд более сглаженным и менее чувствительным. Начните со значений по умолчанию и корректируйте их в зависимости от волатильности рынка.

Фильтр MACD использует знак гистограммы, а не пересечение линий. Для стратегии разворота пересечение гистограммой нулевой линии является распространённым сигналом смены импульса.

Вы можете экспериментировать с типами MA (SMA или EMA) и их длинами.

Этот фильтр необязателен, но достаточно мощный. При включении он добавляет контекст тренда старшего таймфрейма.

slope gate может значительно сократить количество сделок – используйте его только если вам требуется строгая синхронизация с трендом старшего таймфрейма.

slope threshold следует подбирать в зависимости от ценового диапазона вашего актива. Начните с небольшого значения, например 0.001, и корректируйте.

Use TP и Use SL по умолчанию отключены. Включите их, чтобы задать правила выхода.

Если включены оба параметра (TP и SL), вы можете выбрать между фиксированным TP на основе ATR или TP на основе соотношения RR (Risk/Reward). RR более последователен, так как масштабируется относительно дистанции стоп-лосса.

Множитель ATR определяет расстояние до стоп-лосса. Большие значения означают более широкий стоп (меньший риск на сделку при использовании того же процента риска). Настраивайте в соответствии с волатильностью вашего рынка.

Оба параметра включены по умолчанию. Они помогают фиксировать прибыль, но могут быть слишком «узкими» на волатильных рынках. Проведите бэктест с разными уровнями активации.

Трейлинг-стоп начинает работать после достижения уровня активации и далее следует за ценой на заданном процентном расстоянии – это стандартная реализация.

Используйте репрезентативный диапазон дат – включайте как трендовые, так и боковые периоды рынка.

Оптимизируйте осторожно – избегайте переоптимизации (overfitting). Обязательно тестируйте на данных вне выборки (out-of-sample).

Проверьте наличие look-ahead bias – скрипт использует close в качестве цены входа, то есть предполагается, что сделка совершается по цене закрытия сигнальной свечи. На практике вход выполняется по цене открытия следующей свечи. Это может немного завышать результаты. Учитывайте это при оценке эффективности.

Комиссия по умолчанию установлена на уровне 0.075% – убедитесь, что это соответствует условиям вашего брокера.

Нет фиксированных процентов TP/SL – в этой версии поддерживаются только стопы и цели на основе ATR. Если вы хотите использовать фиксированные проценты, потребуется изменить скрипт.

Pyramiding установлен на 0 – разрешена только одна открытая позиция одновременно.

Настройки маржи равны 0 – стратегия не использует кредитное плечо; размер позиции рассчитывается из капитала.

Логика OR window в фильтре High/Low может быть избыточной – финальное условие требует, чтобы текущий бар был новым максимумом/минимумом. Это может быть особенностью дизайна или остатком предыдущей версии. Стратегия при этом не ломается.

Стратегия использует request.security() с lookahead = barmerge.lookahead_on и gaps = barmerge.gaps_off для EMA старшего таймфрейма (HTF). Это обеспечивает значение предыдущей завершённой свечи HTF, избегая look-ahead.

График MACD отображается в отдельной панели – если вы хотите видеть его на основном графике, можно изменить force_overlay на true в вызовах plot.

Заливка Supertrend использует середину свечи ((open+close)/2) в качестве ориентира; это сделано для визуального удобства и не влияет на расчёты.