На WunderTrading вы можете покупать активы на одной бирже и продавать их на другой бирже с помощью торгового терминала спредов и арбитража. Мы можем разделить этот инструмент на 2 стратегии: торговля спредами и арбитраж.
Торговля спредами в криптовалюте — это стратегия, при которой трейдер покупает одну криптовалюту и одновременно продает другую, чтобы получить прибыль от разницы в их ценах — эта разница называется спредом. Цель состоит в том, чтобы получить прибыль от разницы в движении цен между двумя связанными криптовалютами.
Арбитражная торговля в криптовалюте — это стратегия, при которой вы покупаете криптовалюту по более низкой цене на одной бирже и продаете ее по более высокой цене на другой, получая прибыль от разницы в цене — называемой арбитражем. Цель состоит в том, чтобы получить прибыль от разницы в цене одной и той же монеты на разных биржах.
Обзор спредов и арбитража
Терминал спредов и арбитража имеет 3 важных раздела:
Торговый терминал спредов и арбитража
Графики для торговли спредами и арбитража
Статистические арбитражные сигналы
Давайте углубимся в каждый из них.
Торговый Терминал Спредов и Арбитража
Обзор торговли
Терминал торговли спредами и арбитражем позволяет пользователям выполнять стратегии арбитража и спреда на двух биржах.
1. Для начала вам нужно будет выбрать Базовую (где будут покупаться активы) и Котировочную (где будут продаваться активы) биржи.
2. Введите сумму на сделку для каждой ноги.
3. Выберите, хотите ли вы применить кредитное плечо к выбранным парам.
4. Выберите Тип ордера (Рыночный, Стоп-маркет, Лимит-маркет).
Продвинутые настройки
При разном распределении объёмов в "ногах" спреда его цена будет постоянно изменяться. График наглядно показывает движение спреда, но не отражает фактическое изменение (прибыль или убыток) ваших средств, вложенных в спред.
Пример: если провести на графике линию линейкой, указанные проценты не будут отражать фактическую прибыль.
1. Вы можете настроить до 10 целей Take Profit для своей стратегии.
2. Выберите, хотите ли вы добавить Stop Loss в процентах или указать фиксированную цену, затем введите значение Stop Loss.
3. Следующий параметр — Move Stop Loss to breakeven. После достижения цели активации стоп-лосс будет автоматически перемещен на цель исполнения, что минимизирует риск потерь.
• Активация: процент, при котором срабатывает эта функция.
• Исполнение: процент от цены входа, при котором будет скорректирован стоп-лосс.
4. У Trailing Stop есть два параметра: Activation Price (Trailing Stop Activation) и Trailing stop (Trailing Stop Execute). Первый определяет уровень, после которого ваш Trailing Stop становится активным. Второй параметр — это фактический Trailing Stop. Когда будет достигнута цена активации, это будет отправной точкой для вашего Trailing Stop. Если цена продолжит расти, ваш Trailing Stop будет двигаться в том же направлении.
5. Ордер Reduce only — это тип ордера, который только уменьшает существующую позицию, предотвращая открытие новой позиции в противоположном направлении. Он гарантирует, что действия трейдера не увеличат его общую подверженность риску, эффективно ограничивая потенциал для чрезмерного кредитного плеча или непреднамеренных позиций.
Графики для спредов и арбитражной торговли
График спредов и арбитража создается путем деления левого графика (базовая валюта) на правый график (валюта котировки). В этом случае мы делим цены ETHUSDT на BTCUSDT. График также включает коэффициент хеджирования. При изменении коэффициента хеджирования график спреда будет автоматически скорректирован.
Статистические Арбитражные Сигналы
Статистические арбитражные сигналы — это инструмент, предназначенный для генерации торговых сигналов, которые помогают определить оптимальные точки входа и обнаружить ценовые корреляции между двумя различными парами активов. Он интегрирован в терминал Spreads and Arbitrage Trading Terminal и поддерживает вход в позицию на основе трех ключевых параметров: Бета (коэффициент хеджирования), Период Полураспада и Z-score.
Z-score | В статистическом арбитраже Z-score измеряет, насколько далеко значение от своего среднего значения с точки зрения стандартных отклонений. Он помогает трейдерам заметить, когда спред между двумя активами необычно высок или низок — что может быть сигналом о возможности торговли. |
Бета (коэффициент хеджирования) | В статистическом арбитраже бета (также называемая коэффициентом хеджирования) показывает, сколько одного актива следует обменять на другой, чтобы создать сбалансированную (хеджированную) позицию. |
Период Полураспада | В статистическом арбитраже период полураспада измеряет, сколько времени требуется спреду (или отклонению цены), чтобы вернуться на полпути к своему среднему значению — это ключ к стратегиям возврата к среднему значению. Период полураспада представлен в виде количества баров на 15-минутном таймфрейме. |
Процентиль в верхней части сигналов Stat Arb позволяет вам выбирать только те оповещения, которые соответствуют вашим торговым предпочтениям. Процентиль — это статистическая мера, которая показывает значение, ниже которого находится заданный процент наблюдений в группе.
Пример:
Предположим, вы сдали тест и ваш результат оказался на 80-м процентиле. Это означает:
Вы набрали больше баллов, чем 80% людей, сдавших этот тест.
Только 20% участников получили результат выше вашего.
Вы можете настроить Процентиль на 1%, 5% или 10%.
Также вы можете настроить оповещения для Сигналов Статистического Арбитража. В настройках доступны три типа уведомлений:
Звуковое уведомление — проигрывается звук при поступлении нового сигнала.
Уведомление в браузере — всплывающее окно в вашем браузере при получении нового сигнала.
Уведомление в Telegram — отправляется сообщение в Telegram при поступлении нового сигнала.
