什么是交易滑点（Slippage）？

滑点是指在市场交易过程中，订单实际成交价格与交易者在下单时预期成交价格不一致的情况。

在算法交易中，滑点通常由以下几个因素导致：

滑点是算法交易中始终存在的现象，因此在进行策略回测时，必须将其作为一个重要参数纳入考虑。

这一点对于使用 1 分钟、3 分钟或 5 分钟等较低时间周期进行交易，并通过剥头皮（Scalping）获取小幅利润的策略尤为重要。

在回测中加入滑点参数，可以使回测结果更加贴近真实交易环境，从而帮助您获得更准确的实盘预期。

滑点的大小会因交易品种、买卖价差以及市场波动率的不同而有所差异。

为了构建更加准确的回测模型，交易者应先在特定交易品种上进行少量实盘交易，然后将实际成交价格与同一时间段内回测所得的成交价格进行比较。

通过计算实盘价格与回测价格之间的差值，您可以得出较为准确的平均滑点数值，并将该数值应用到回测设置中。

将策略添加到图表后，打开策略设置（Strategy Settings），然后切换到 “Properties（属性）” 标签页。