Что такое DCA бот и как он работает

Торговый бот DCA (усреднение затрат) – это высокоэффективный инструмент, предназначенный для управления и получения пассивного дохода с помощью систематических рыночных стратегий. Основной принцип, лежащий в основе работы ботов DCA, заключается в покупке определенной доли активов после того, как произошло заранее определенное изменение цены, обеспечивая при этом постепенные инвестиции с течением времени, а не единовременно.

Этот метод особенно полезен в периоды краткосрочного снижения рынка, поскольку он позволяет инвесторам распределять риски на несколько покупок, а не рисковать сразу большой суммой денег. Большинство людей, стремящихся минимизировать риски и максимизировать потенциальную прибыль, будут пытаться применять стратегию торговли DCA в таких рыночных условиях. Таким образом, техника DCA эффективно снижает опасность, связанную с инвестированием значительного капитала в условиях волатильного рынка, обеспечивая более сбалансированный и стратегический подход к инвестициям.

Вкладка DCA-бота включает три основных раздела: график выбранного актива, настройки DCA-бота и созданные боты под графиком.

График показывает актив, который вы выбрали в настройках DCA-бота на бирже. Вы можете добавлять индикаторы на график, чтобы улучшить понимание текущей рыночной ситуации.

В настройках бота сначала выберите свою биржу и API. Это определяет, где вы хотите запустить своего DCA-бота. После выбора биржи выберите пару для вашего DCA-бота. Следующим шагом будет выбор направления бота. "Длинная" позиция будет совершать только покупки, "короткая" позиция будет совершать только продажи, а позиция "обе" будет как покупать, так и продавать в зависимости от рыночных условий и выбранного индикатора.

Затем вам нужно определить размер суммы на каждую сделку. Этот параметр определяет размер вашей начальной позиции, когда будет размещен ваш первый ордер на вход. Когда вы выберете, сколько торговать, бот покажет вам, сколько необходимо и какие активы у вас доступны на подключенном API. Необходимая сумма включает настройки DCA бота (множитель размера ордера и максимальное количество ордеров DCA).

Вы также можете выбрать тип для суммы на каждую сделку. Это может быть либо в котируемой, либо в базовой валюте, либо в процентах от общей доступной суммы.

Следующий раздел в настройках бота определяет условия запуска вашего бота. Пожалуйста, обратитесь к таблице ниже:

После выбора условия запуска бота, вы можете настроить параметры бота. Если у вас нет конкретной стратегии DCA или у вас недостаточно опыта с этой стратегией, вы можете выбрать наши автоматические настройки, которые являются общим пресетом, подходящим для большинства активов и любого индикатора.

Однако, если вы хотите установить конкретные настройки для DCA-бота, вы можете выбрать Пользовательские настройки. В пользовательских настройках есть два основных блока. Первый блок посвящен настройкам DCA, в которых есть 5 основных параметра: Режим DCA, Максимальное количество ордеров DCA, Отклонение цены, Множитель размера ордера и Множитель отклонения цены.

Параметр режима DCA позволяет выбрать между «Усреднением позиций» и «Усреднением ордеров». «Усреднение позиций» – это логика по умолчанию, при которой первый дополнительный ордер имеет ту же сумму, что и ордер на вход, то есть параметры DCA будут применяться начиная со второго дополнительного ордера. Однако в режиме «Усреднение ордеров» параметр Множитель размера ордера применяется уже начиная с первого дополнительного ордера DCA.

Метод усреднения позволяет выбрать между фиксированным количеством монет (Fixed coin amount) и фиксированной стоимостью ордера (Fixed order value).

Фиксированное количество монет – каждый DCA-ордер покупает одинаковое количество актива (например, 0,01 ETH).
​Фиксированная стоимость ордера – каждый DCA-ордер использует одинаковую сумму в валюте котировки (например, $20).

Этот параметр определяет, сколько дополнительных входов будет в вашей общей стратегии. Например: если вы установите значение 3, это будет означать, что, включая вашу начальную позицию, у вас будет 2 дополнительных ордера.

Это значение в процентах, которое определяет отклонение дополнительных входов от начальной цены. Пример: если вы открываете длинную позицию, и цена актива составляет 100 долларов, и вы устанавливаете отклонение цены ордера на 1%, это будет означать, что первый дополнительный вход произойдет, когда цена упадет на 1%, второй вход будет активирован, когда общая цена упадет на 2% (так как интервал между первым и вторым дополнительным входом составит 1%).

Этот параметр определяет сумму, которую вы вкладываете в каждую дополнительную позицию. Если этот параметр равен 1, это означает, что каждый дополнительный вход будет равен первоначальной сумме. Дополнительный объем будет добавлен к вашей позиции со второго входа DCA. Пример: ваша начальная позиция была 10$, и ваш множитель объема установлен на 2. Когда вы достигнете цели по первому дополнительному ордеру DCA, ваш дополнительный ордер будет иметь такой же объем 10$. Когда вы достигнете цели по второму ордеру DCA, ваш дополнительный ордер будет 20$ (предыдущий объем позиции * множитель). Ваша третья цель DCA разместит ордер на 40$.

Это значение увеличивает отклонение цены между каждым дополнительным входом. Оно рассчитывается как отклонение цены, умноженное на множитель отклонения. Например: если вы входите в длинную позицию по цене 100$ и имеете отклонение цены 1% с множителем отклонения 2, это означает, что первый дополнительный вход произойдет, когда цена упадет до 99$, однако второй произойдет, когда цена упадет до 97$ (отклонение 3% = 1% * 2). Третья дополнительная позиция будет открыта при цене 94$ (отклонение 6% = 3% * 2).

После того, как бот войдет в сделку, у вас будет ряд настроек для выхода из стратегии. Вы можете выбрать одно или несколько условий для выхода. Эти условия: Take Profit, Stop Loss, Move Stop Loss to Breakeven и Trailing Stop.

Бэктест

После того как вы завершили настройку своего бота, вы можете проверить свои настройки, используя кнопку Backtest. Бэктест имитирует работу стратегии за последние 30 дней. После завершения теста появится график со всеми сделками, а также подробные результаты на правой стороне.

Оптимизация

Функция Optimize запускает несколько бэктестов, чтобы подобрать оптимальные параметры DCA и процент Take Profit, основываясь на максимальной прибыли за последние 30 дней.

После выбора, тестирования и оптимизации параметров, вы можете запустить своего DCA-бота. Новосозданные боты появятся под графиком цены.

Рядом с каждым ботом вы сможете найти набор действий, которые можно применить к этому боту:

Настройка Max Open Positions контролирует максимальное количество стратегий, которые все боты DCA могут открыть одновременно. Любые новые торговые сигналы, выходящие за этот предел, будут игнорироваться или отменяться до тех пор, пока существующая стратегия не закроется. Эта функция помогает управлять рисками, контролировать распределение капитала и предотвращать чрезмерную торговлю.