Проскальзывание – это ситуация на рынке, когда трейдер получает цену исполнения ордера, отличающуюся от той, в которой ожидается исполнение ордера. Основные случаи проскальзывания при алгоритмическом отравлении рядом продуктов:

Проскальзывание, которое всегда будет длиться в алго-трейдинге, является важным параметром, который следует при тестировании своей стратегии в истории, особенно если вы торгуете на младших таймфреймах, таких как 1, 3, 5 минут, и скальпирует числа. Тестирование вашего алгоритма на истории с параметрами проскальзывания даст вам более реалистичные результаты и точные ожидания для будущей торговли.

Размер проскальзывания будет повторяться в зависимости от его рыночного актива, спреда и волатильности. Таким образом, чтобы построить точный бэктест, трейдер должен использовать выборку с высокой вероятностью (по заражению активу), а затем вычисление с первоначальными результатами бэктеста за тот же период. Вычисление разницы в цене реальной торговли и бэктеста даст вам точную цифру проскальзывания (в среднем), которая может быть учтена в последующем бэктесте.

Когда вы добавите свою статистику по графику, точному стратегическому и надежному запасу «Свойства».
​