Когда вы настраиваете DCA Бота, блок Сводка внизу формы создания — это ваша финальная проверка перед нажатием Create Bot. В трёх числах он показывает, насколько сильное падение цены бот сможет продолжать откупать, где окажется ваша средняя цена входа, если это произойдёт, и сколько средств для этого боту нужно.

В этой статье разбирается каждый показатель, стоящая за ним формула и — самое главное — как читать их вместе.

(Значения выше взяты из примера конфигурации, показанного в форме.)

Далее в статье:

Определение. Насколько цена может упасть ниже вашего первоначального входа, прежде чем у бота закончатся страховочные ордера. Это ценовое отклонение самого глубокого (последнего) страховочного ордера от первоначальной цены.

Формула. Страховочные ордера размещаются ниже входа с определённым ценовым шагом. Если первый шаг равен p (%), а каждый последующий шаг умножается на масштаб шага ценового отклонения c, суммарное отклонение страховочного ордера k составляет:

Макс. покрываемое падение цены = deviation(n), где n — общее число страховочных ордеров.

Простыми словами. Это ваш буфер просадки — диапазон выживания сетки. В примере бот продолжает покупать вплоть до ~80% ниже вашего первого входа. Если цена падает сильнее, бот израсходовал все страховочные ордера и просто удерживает позицию; улучшать вашу среднюю цену он больше не может.

Определение. Средневзвешенная по капиталу цена всех ордеров сетки (базовый + все страховочные), выраженная в процентах ниже вашей первоначальной цены входа. Иначе говоря: если рынок упадёт достаточно, чтобы заполнить всю сетку, это примерно то место, где окажется ваша средняя цена входа.

Формула. Где объём каждого ордера в USDT — V, а цена его исполнения — P:

Цена каждого ордера взвешивается по тому, сколько средств этот ордер задействует, поэтому более крупные и более низкие ордера сильнее тянут среднюю цену вниз.

Простыми словами. Это ваша приблизительная безубыточность при полном усреднении. В примере заполнение всей сетки оставляет вашу среднюю цену входа на 28.25% ниже вашей первой покупки. Чтобы вернуться к безубыточности, цене затем нужно восстановиться лишь до уровня -28.25% — а не полностью до вашего первого входа.

Замечание о точности. Поскольку значение взвешивается по потраченным USDT (а не по купленным монетам), этот показатель является средневзвешенной по капиталу величиной ценовых уровней. Ваша точная безубыточность (взвешенная по монетам) находится чуть ниже — т.е. истинное отклонение немного глубже показанного. Разница невелика, и для планирования этого показателя более чем достаточно.

Определение. Общий капитал, который бот задействует, если заполнится каждый ордер сетки — сумма базового ордера и всех страховочных ордеров.

Формула.

Если страховочные ордера растут с масштабом объёма m (каждый SO в m раз больше предыдущего):

Доступно — это просто баланс, которым вы располагаете для финансирования бота.

Простыми словами. Это максимум, который бот может потратить на эту сделку. Он должен быть меньше или равен Доступно, в идеале с комфортным запасом. Если вы запускаете несколько ботов или пар с одного баланса, каждый резервирует собственную сумму Требуется — поэтому сложите их; они конкурируют за одни и те же средства.

Каждый показатель отвечает на свой вопрос, и ценность этого блока — в том, чтобы читать их вместе.

1. Покрытие — «Переживу ли я падение?»
​ Макс. покрываемое падение цены — это ваш диапазон выживания. Он должен с запасом превышать самую большую реалистичную просадку для данного актива. Криптовалюты регулярно падают на 50–80%+; сетка, покрывающая лишь 10–15%, исчерпает свои страховочные ордера при настоящем спаде и оставит вас с неусреднённой позицией. Шире покрытие = больше устойчивости.

2. Безубыточность — «Насколько усреднение реально помогает?»
​ Макс. отклонение цены усредняющего ордера — это ваша цель восстановления после полного усреднения. Маленькое число означает, что капитал сконцентрирован ближе к верху сетки, поэтому усреднение почти не снижает вашу стоимость. Число ближе к показателю покрытия означает, что капитал сконцентрирован ниже — ваша безубыточность улучшается значительно, но больше ваших средств задействуется только при глубоком обвале.

3. Капитал — «Могу ли я себе это позволить?»
​ Требуется в сравнении с Доступно — это жёсткое ограничение. Никогда не позволяйте Требуется превышать Доступно и оставляйте запас на комиссии, проскальзывание и любых других ботов, использующих тот же баланс.

4. Форма вашей сетки — соотношение двух процентов.
Разделите среднее отклонение на макс. покрываемое падение:

Это говорит о том, что средневзвешенный по капиталу центр вашей лестницы ордеров находится примерно на 1/3 глубины диапазона — ваши средства смещены в сторону более ранних, более дорогих ордеров. Увеличьте масштаб объёма, и этот центр тяжести сместится ниже (лучше безубыточность) ценой более высокого Требуется капитала.

Как каждая настройка влияет на три показателя:

(↑ = увеличивает, — = слабый или нулевой эффект. Показатели отклонения основаны на цене, поэтому изменение только размеров ордеров на них не влияет.)